PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с GBIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).

GSIE и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и GBIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.79%2.31%1.78%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.82%.

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Сравнение комиссий GSIE и GBIL

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Доходность на риск

GSIE vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

16.02

-14.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

81.70

-79.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

24.00

-22.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

200.44

-197.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

1,299.94

-1,290.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

16.02

-14.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

5.55

-5.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

4.79

-4.29

Корреляция

Корреляция между GSIE и GBIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и GBIL

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GBIL в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и GBIL

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и GBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-0.76%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-0.02%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-0.76%

-29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

0.00%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-0.04%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.00%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и GBIL

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

0.08%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

0.15%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

0.25%

+17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

0.58%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

0.47%

+16.23%