PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIE с ACWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).

GSIE и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIE и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.37%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSIE имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции ACWX немного отстают с 8.81%.

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%

ACWX

1 день
1.34%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.37%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Сравнение комиссий GSIE и ACWX

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.

ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSIE vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEACWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.65

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.25

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.53

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

9.65

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Корреляция

Корреляция между GSIE и ACWX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и ACWX

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ACWX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.73%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%

Просадки

Сравнение просадок GSIE и ACWX

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и ACWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIEACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-60.40%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.42%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-30.07%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-35.38%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.28%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-13.44%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.00%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и ACWX

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 7.15%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIEACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.85%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.78%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.38%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.05%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.29%

-0.59%