Сравнение GSID с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
GSID и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSID и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSID и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.86% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 35.83% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 37.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
GSID
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSID и SPDW
GSID берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSID vs. SPDW — Ранг доходности на риск
GSID
SPDW
Сравнение GSID c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSID | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.80 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.46 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.77 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 10.76 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSID | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.22 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между GSID и SPDW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSID и SPDW
Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.57% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок GSID и SPDW
Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSID | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -60.02% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.55% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -30.21% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -7.11% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -13.01% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.97% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSID и SPDW
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) составляет 7.41%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что GSID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSID | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.85% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 11.62% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 17.61% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.27% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.16% | -0.94% |