Сравнение GSID с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
GSID и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSID и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSID и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.86% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | -1.03% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
GSID
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSID и SOXQ
GSID берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSID vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
GSID
SOXQ
Сравнение GSID c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSID | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.08 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.68 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.79 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 17.49 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSID | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.08 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GSID и SOXQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSID и SOXQ
Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.57% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSID и SOXQ
Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSID | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -46.01% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -17.44% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -7.78% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -13.37% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.78% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSID и SOXQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) составляет 7.41%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что GSID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSID | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 12.69% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 26.33% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 40.14% | -22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 36.10% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 36.10% | -19.88% |