PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSID с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSID с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSID tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index while SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSID returned 8.15%/yr vs 9.84%/yr for SCHF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSID charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности GSID и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%.

GSID

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
8.83%
6 месяцев
11.31%
1 год
22.00%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSID и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		8.83%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%37.33%

Correlation

The correlation between GSID and SCHF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.98

The correlation between GSID and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSID и SCHF

Секторы
GSID
SCHF

Финансовые услуги

24.1%
20.6%

Промышленность

19.8%
11.5%

Технологии

10.4%
15.7%

Здравоохранение

10.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

6.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.3%

Энергетика

4.2%
5.0%

Коммунальные услуги

3.9%
1.7%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Финансовые услуги

GSID
24.1%
SCHF
20.6%

Промышленность

GSID
19.8%
SCHF
11.5%

Технологии

GSID
10.4%
SCHF
15.7%

Здравоохранение

GSID
10.4%
SCHF
6.5%

Потребительский циклический сектор

GSID
7.8%
SCHF
5.7%

Потребительский защитный сектор

GSID
6.7%
SCHF
4.9%

Сырьевые материалы

GSID
6.1%
SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

GSID
4.5%
SCHF
2.3%

Энергетика

GSID
4.2%
SCHF
5.0%

Коммунальные услуги

GSID
3.9%
SCHF
1.7%

Недвижимость

GSID
2.2%
SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с ESGDGSID с DFIVGSID с DMXF
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

GSID vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIDSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.09

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.87

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.86

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

11.11

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSID vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIDSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.09

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.44

+0.44

Просадки

Сравнение просадок GSID и SCHF

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIDSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-34.87%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.48%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-13.41%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-29.14%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.86%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-7.38%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.95%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и SCHF

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) составляет 4.72%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что GSID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIDSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.66%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

13.34%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.74%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.39%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.18%

-0.88%

Сравнение комиссий GSID и SCHF

GSID берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и SCHF

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.43%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSID and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to GSID (4.72%). In terms of maximum drawdown, GSID dropped -29.89% vs SCHF's -34.87%.

On 5-year performance, SCHF leads with 9.84% vs 8.15% for GSID. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHF has performed better with a 9.84% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for GSID.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.43% for GSID.

GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for GSID and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSID и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор