PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSID с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSID с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

GSID и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSID и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSID и JIVE

2026 (YTD)202520242023
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.86%31.77%3.60%6.19%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

GSID

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
2.86%
6 месяцев
6.80%
1 год
25.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с EASGGSID с FEDMGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DFIVGSID с VOOGSID с ESGD
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий GSID и JIVE

GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSID vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIDJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.59

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.27

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.69

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

15.22

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSID vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIDJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.59

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.93

-1.09

Корреляция

Корреляция между GSID и JIVE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и JIVE

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.57%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSID и JIVE

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-13.79%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.96%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.09%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-1.96%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и JIVE

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.00%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.11%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.94%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.85%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

14.85%

+1.37%