PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSID с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSID с ICOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSID tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSID returned 9.10%/yr vs 9.78%/yr for ICOW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSID charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности GSID и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 11.02%.

GSID

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.50%
С начала года
10.26%
1 год
22.31%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.09%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
7.25%
С начала года
11.02%
1 год
28.33%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSID и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		10.26%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		11.02%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%45.09%

Correlation

The correlation between GSID and ICOW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.87

The correlation between GSID and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSID и ICOW

Секторы
GSID
ICOW

Финансовые услуги

24.2%

-

Промышленность

19.4%
29.1%

Технологии

11.4%
7.8%

Здравоохранение

10.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.1%

Сырьевые материалы

6.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.7%

Энергетика

3.8%
21.3%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

2.1%

-

Финансовые услуги

GSID
24.2%
ICOW

-

Промышленность

GSID
19.4%
ICOW
29.1%

Технологии

GSID
11.4%
ICOW
7.8%

Здравоохранение

GSID
10.2%
ICOW
6.7%

Потребительский циклический сектор

GSID
7.9%
ICOW
12.7%

Потребительский защитный сектор

GSID
6.6%
ICOW
8.1%

Сырьевые материалы

GSID
6.2%
ICOW
5.6%

Коммуникационные услуги

GSID
4.7%
ICOW
8.7%

Энергетика

GSID
3.8%
ICOW
21.3%

Коммунальные услуги

GSID
3.7%
ICOW

-

Недвижимость

GSID
2.1%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DMXFGSID с ESGDGSID с DFIV
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Доходность на риск

GSID vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIDICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.95

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.61

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.19

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

9.30

-1.98

GSID vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSID и ICOW

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIDICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-43.49%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.92%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-14.81%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-27.79%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-5.99%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.56%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и ICOW

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) составляет 3.66%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что GSID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIDICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.16%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

12.08%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

14.63%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.74%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.46%

-2.16%

Сравнение комиссий GSID и ICOW

GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и ICOW

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности ICOW в 2.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.47%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.30%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

GSID and ICOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.16%) compared to GSID (3.66%). In terms of maximum drawdown, GSID dropped -29.89% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 9.78% vs 9.10% for GSID. On fees, GSID is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 9.78% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSID is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

GSID has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.30% for ICOW.

GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for GSID and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSID и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор