PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSID с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSID с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSID tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSID returned 8.15%/yr vs 7.74%/yr for FID. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GSID charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности GSID и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSID показывает доходность 8.83%, а FID немного ниже – 8.56%.

GSID

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
8.83%
6 месяцев
11.31%
1 год
22.00%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSID и FID

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		8.83%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%29.95%

Correlation

The correlation between GSID and FID is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.80

The correlation between GSID and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSID и FID

Секторы
GSID
FID

Финансовые услуги

24.1%
20.8%

Промышленность

19.8%
13.5%

Технологии

10.4%
4.1%

Здравоохранение

10.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.7%

Сырьевые материалы

6.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.5%

Энергетика

4.2%
8.0%

Коммунальные услуги

3.9%
17.4%

Недвижимость

2.2%
9.4%

Финансовые услуги

GSID
24.1%
FID
20.8%

Промышленность

GSID
19.8%
FID
13.5%

Технологии

GSID
10.4%
FID
4.1%

Здравоохранение

GSID
10.4%
FID
3.5%

Потребительский циклический сектор

GSID
7.8%
FID
4.0%

Потребительский защитный сектор

GSID
6.7%
FID
3.7%

Сырьевые материалы

GSID
6.1%
FID
4.3%

Коммуникационные услуги

GSID
4.5%
FID
11.5%

Энергетика

GSID
4.2%
FID
8.0%

Коммунальные услуги

GSID
3.9%
FID
17.4%

Недвижимость

GSID
2.2%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с ESGDGSID с DFIVGSID с DMXF
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

GSID vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIDFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.30

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.26

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.62

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

9.14

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSID vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIDFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.30

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.39

+0.49

Просадки

Сравнение просадок GSID и FID

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIDFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-39.79%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.93%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-10.97%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-29.13%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.11%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-8.47%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.55%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и FID

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIDFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.00%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

8.12%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

10.16%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.04%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.96%

-2.66%

Сравнение комиссий GSID и FID

GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и FID

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.43%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSID and FID have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSID has higher volatility (4.72%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, GSID dropped -29.89% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, GSID leads with 8.15% vs 7.74% for FID. On fees, GSID is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSID has performed better with a 8.15% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSID is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.43% for GSID.

GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for GSID and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSID и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор