Сравнение GSID с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
GSID и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSID и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSID и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.86% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 35.83% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 26.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
GSID
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSID и FDEV
GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
GSID vs. FDEV — Ранг доходности на риск
GSID
FDEV
Сравнение GSID c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSID | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.83 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.54 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.02 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 12.24 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSID | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.54 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GSID и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSID и FDEV
Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.57% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% | 0.00% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок GSID и FDEV
Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, примерно равная максимальной просадке FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSID | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -30.11% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.67% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -29.02% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -4.03% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -6.37% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.14% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSID и FDEV
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSID | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.91% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.15% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 14.64% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 13.84% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.38% | +0.84% |