PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSID с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSID с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSID tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSID returned 9.10%/yr vs 6.54%/yr for EFAV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSID и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%.

GSID

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.50%
С начала года
10.26%
1 год
22.31%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSID и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		10.26%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%17.56%

Correlation

The correlation between GSID and EFAV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

0.87

The correlation between GSID and EFAV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSID и EFAV

Секторы
GSID
EFAV

Финансовые услуги

24.2%
19.4%

Промышленность

19.4%
15.9%

Технологии

11.4%
4.6%

Здравоохранение

10.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
11.9%

Сырьевые материалы

6.2%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.6%

Энергетика

3.8%
8.3%

Коммунальные услуги

3.7%
8.8%

Недвижимость

2.1%
3.0%

Финансовые услуги

GSID
24.2%
EFAV
19.4%

Промышленность

GSID
19.4%
EFAV
15.9%

Технологии

GSID
11.4%
EFAV
4.6%

Здравоохранение

GSID
10.2%
EFAV
12.0%

Потребительский циклический сектор

GSID
7.9%
EFAV
5.0%

Потребительский защитный сектор

GSID
6.6%
EFAV
11.9%

Сырьевые материалы

GSID
6.2%
EFAV
1.5%

Коммуникационные услуги

GSID
4.7%
EFAV
9.6%

Энергетика

GSID
3.8%
EFAV
8.3%

Коммунальные услуги

GSID
3.7%
EFAV
8.8%

Недвижимость

GSID
2.1%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DMXFGSID с ESGDGSID с DFIV
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

GSID vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIDEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.17

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.70

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.85

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

4.32

+3.00

GSID vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSID и EFAV

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIDEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-27.56%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-6.66%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-8.75%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-27.46%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.06%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-4.77%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.85%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и EFAV

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIDEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.80%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

8.74%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

10.62%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

11.84%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

13.01%

+3.29%

Сравнение комиссий GSID и EFAV

И GSID, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и EFAV

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.47%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSID and EFAV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSID has higher volatility (3.66%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, GSID dropped -29.89% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, GSID leads with 9.10% vs 6.54% for EFAV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSID has performed better with a 9.10% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSID and EFAV have the same expense ratio: 0.20% per year.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.47% for GSID.

GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSID и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор