Сравнение GSID с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
GSID и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSID и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSID и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.86% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 35.83% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | 18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
GSID
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSID и EFAV
И GSID, и EFAV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSID vs. EFAV — Ранг доходности на риск
GSID
EFAV
Сравнение GSID c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSID | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.78 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.38 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.06 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 11.18 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSID | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GSID и EFAV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSID и EFAV
Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.57% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок GSID и EFAV
Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSID | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -27.56% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -7.14% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -27.46% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -3.12% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.78% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.95% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSID и EFAV
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSID | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 4.83% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 7.57% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 12.22% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 11.74% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 13.21% | +3.01% |