Сравнение GSIB с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
GSIB и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 4.31% | 83.47% | -4.54% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 4.31%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 93.75%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 19.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и XME
И GSIB, и XME имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
GSIB vs. XME — Ранг доходности на риск
GSIB
XME
Сравнение GSIB c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.63 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.07 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.05 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 11.64 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.63 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.15 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и XME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и XME
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и XME
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -85.89% | +68.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -22.60% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -17.77% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -44.45% | +42.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 7.87% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и XME
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.69%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 11.55% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 28.02% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 35.81% | -15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 32.46% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 32.98% | -14.59% |