PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с WISE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с WISE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE).

GSIB и WISE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и WISE

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%32.86%2.35%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-17.46%5.88%40.45%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -17.46%.

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
6.58%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-17.46%
6 месяцев
-23.35%
1 год
9.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT

Сравнение комиссий GSIB и WISE

И GSIB, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

GSIB vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBWISEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.26

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.63

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.26

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

0.71

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа WISE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.26

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.39

+1.76

Корреляция

Корреляция между GSIB и WISE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и WISE

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности WISE в 5.00%

TTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		5.00%4.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и WISE

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и WISE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-39.15%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-34.08%

+19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-29.74%

+19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-11.56%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

12.31%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и WISE

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.69%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

11.63%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

25.30%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

35.72%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

33.41%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

33.41%

-15.02%