PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с WISE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. GSIB is actively managed, while WISE is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 36.46% for WISE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у WISE с доходностью 11.03%.

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и WISE

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%40.45%2.20%

Correlation

The correlation between GSIB and WISE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.50

The correlation between GSIB and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и WISE

Секторы
GSIB
WISE

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

90.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
WISE

-

Сырьевые материалы

GSIB

-

WISE

-

Коммуникационные услуги

GSIB

-

WISE
3.2%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

WISE
4.0%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

WISE

-

Энергетика

GSIB

-

WISE

-

Здравоохранение

GSIB

-

WISE
0.7%

Промышленность

GSIB

-

WISE
1.5%

Недвижимость

GSIB

-

WISE

-

Технологии

GSIB

-

WISE
90.4%

Коммунальные услуги

GSIB

-

WISE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIME

Доходность на риск

GSIB vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.14

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.64

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.07

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

2.58

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа WISE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.14

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.78

+1.57

Просадки

Сравнение просадок GSIB и WISE

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-39.15%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-34.08%

+20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-5.48%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-11.90%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

14.15%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и WISE

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.26%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

10.83%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

24.11%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

32.26%

-15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

33.55%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

33.55%

-15.10%

Сравнение комиссий GSIB и WISE

И GSIB, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и WISE

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности WISE в 3.71%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and WISE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (10.83%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 36.46% for WISE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB and WISE have the same expense ratio: 0.35% per year.

WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.74% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while WISE is Technology Equities.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор