PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с VIG

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. GSIB is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past year, GSIB returned 49.03% vs 20.03% for VIG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.43%.

GSIB

1 день
0.20%
1 месяц
10.04%
С начала года
15.97%
6 месяцев
18.23%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.25%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.43%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.03%
3 года*
15.47%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и VIG

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		15.97%61.67%32.86%1.75%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.43%14.17%16.99%0.68%

Correlation

The correlation between GSIB and VIG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.63

The correlation between GSIB and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и VIG

Секторы
GSIB
VIG

Финансовые услуги

100.0%
20.6%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
VIG
20.6%

Сырьевые материалы

GSIB

-

VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

VIG
10.1%

Энергетика

GSIB

-

VIG
3.5%

Здравоохранение

GSIB

-

VIG
16.5%

Промышленность

GSIB

-

VIG
11.8%

Недвижимость

GSIB

-

VIG

-

Технологии

GSIB

-

VIG
26.2%

Коммунальные услуги

GSIB

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLF
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

GSIB vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.99

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.87

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.54

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

10.27

+2.21

GSIB vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и VIG

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-46.81%

+29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-7.91%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.50%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.95%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и VIG

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.86%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

7.71%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

10.13%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

14.24%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

16.06%

+2.41%

Сравнение комиссий GSIB и VIG

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и VIG

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.64%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and VIG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.27%) compared to VIG (2.86%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs VIG's -46.81%.

On 1-year performance, GSIB leads with 49.03% vs 20.03% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 49.03% return vs 20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.47% for VIG.

GSIB is categorized as Financials Equities, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: Themes and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.04% for VIG.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор