PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с URAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с URAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN).

GSIB и URAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и URAN

2026 (YTD)20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%6.56%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью 6.65%.

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO

Сравнение комиссий GSIB и URAN

И GSIB, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

GSIB vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBURANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.80

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.40

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.10

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.08

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URAN равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

1.01

+1.19

Корреляция

Корреляция между GSIB и URAN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и URAN

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности URAN в 2.40%

TTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и URAN

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и URAN.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-31.96%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-23.89%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-19.04%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-10.00%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

10.47%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и URAN

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.60%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

12.00%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

30.74%

-17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

40.35%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

39.21%

-20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

39.21%

-20.80%