PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIB с URAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSIB и URAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью 5.17%.


GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URAN

1 день
-3.96%
1 месяц
-5.96%
С начала года
5.17%
6 месяцев
2.21%
1 год
28.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и URAN


2026 (YTD)20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
9.75%61.67%6.56%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
5.17%49.05%4.09%

Correlation

The correlation between GSIB and URAN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

GSIB vs. URAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина

URAN
Ранг доходности на риск URAN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c URAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSIBURANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.14

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

2.27

+8.53

GSIB vs. URAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа URAN равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и URAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSIBURANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.73

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.87

+1.49

Просадки

Сравнение просадок GSIB и URAN

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и URAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSIBURANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-31.96%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-25.31%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-20.16%

+19.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-10.75%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

12.71%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и URAN

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.26%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSIBURANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

12.29%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

29.33%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

39.47%

-22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

39.13%

-20.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

39.13%

-20.68%

Сравнение комиссий GSIB и URAN

И GSIB, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и URAN

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности URAN в 2.44%


ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.74%1.91%1.67%
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
2.44%2.56%0.21%

Часто задаваемые вопросы


GSIB and URAN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAN has higher volatility (12.29%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs URAN's -31.96%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 28.74% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 28.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB and URAN have the same expense ratio: 0.35% per year.

URAN has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.74% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while URAN is Commodity Producers Equities.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и URAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор