Сравнение GSIB с URAN
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. GSIB is actively managed, while URAN is passively managed. Over the past year, GSIB returned 45.11% vs -4.16% for URAN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -12.93%.
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 18.96% | 61.67% | 8.85% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between GSIB and URAN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. URAN — Ранг доходности на риск
GSIB
URAN
Сравнение GSIB c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.12 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -0.26 | +11.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и URAN
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки URAN в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -33.91% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -33.91% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -33.91% | +32.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -11.88% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 16.02% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и URAN
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.36%, в то время как у Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.78% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 29.86% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 39.84% | -22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 39.09% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 39.09% | -20.70% |
Сравнение комиссий GSIB и URAN
И GSIB, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и URAN
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности URAN в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and URAN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to GSIB (4.36%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs URAN's -33.91%.
On 1-year performance, GSIB leads with 45.11% vs -4.16% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.11% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB and URAN have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.60% for GSIB.
GSIB is categorized as Financials Equities, while URAN is Uranium.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор