PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes, while SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock. Over the past year, GSIB returned 45.35% vs -45.03% for SFM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.83%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и SFM

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%1.46%

Correlation

The correlation between GSIB and SFM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.12

The correlation between GSIB and SFM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

GSIB vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.98

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
-1.35

+4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.81

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.73

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-0.99

+12.53

GSIB vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и SFM

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-72.88%

+55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-62.17%

+48.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.91%

+51.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-40.28%

+38.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

45.41%

-41.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и SFM

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

12.50%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

30.32%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

46.09%

-28.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

39.23%

-20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

37.82%

-19.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и SFM

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and SFM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.50%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs SFM's -72.88%.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор