PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с NATO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с NATO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO).

GSIB и NATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и NATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и NATO

2026 (YTD)20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%5.63%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.78%50.95%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 0.78%.

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NATO

1 день
3.75%
1 месяц
-11.24%
С начала года
0.78%
6 месяцев
-1.05%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes Transatlantic Defense ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY

Сравнение комиссий GSIB и NATO

И GSIB, и NATO имеют комиссию равную 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF

Доходность на риск

GSIB vs. NATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c NATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBNATODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.53

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.14

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.15

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

8.09

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. NATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NATO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и NATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBNATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.56

+0.59

Корреляция

Корреляция между GSIB и NATO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и NATO

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности NATO в 0.45%

TTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.45%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и NATO

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и NATO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBNATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-15.99%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-15.99%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-12.83%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.86%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.26%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и NATO

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.69%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBNATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.45%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.04%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

22.63%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.75%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.75%

-3.36%