Сравнение GSIB с NATO
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. GSIB is actively managed, while NATO is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 13.50% for NATO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 1.39%.
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 61.67% | 5.63% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.39% | 50.95% | 0.35% |
Correlation
The correlation between GSIB and NATO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between GSIB and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. NATO — Ранг доходности на риск
GSIB
NATO
Сравнение GSIB c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.85 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 2.19 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.65 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.34 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и NATO
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -15.99% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -15.99% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -12.30% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.71% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.17% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и NATO
Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.26%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.97% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 17.65% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 20.71% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 22.61% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 22.61% | -4.16% |
Сравнение комиссий GSIB и NATO
И GSIB, и NATO имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и NATO
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and NATO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (7.97%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 13.50% for NATO. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB and NATO have the same expense ratio: 0.35% per year.
GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.44% for NATO.
GSIB is categorized as Financials Equities, while NATO is Aerospace & Defense.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор