Сравнение GSIB с HERO
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. GSIB is actively managed, while HERO is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs -19.33% for HERO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HERO.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и HERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у HERO с доходностью -17.16%.
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и HERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -17.16% | 28.74% | 17.65% | -1.16% |
Correlation
The correlation between GSIB and HERO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between GSIB and HERO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GSIB и HERO
Секторы
GSIB
HERO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GSIB
HERO
-
Сырьевые материалы
GSIB
-
HERO
-
Коммуникационные услуги
GSIB
-
HERO
Потребительский циклический сектор
GSIB
-
HERO
-
Потребительский защитный сектор
GSIB
-
HERO
-
Энергетика
GSIB
-
HERO
-
Здравоохранение
GSIB
-
HERO
-
Промышленность
GSIB
-
HERO
Недвижимость
GSIB
-
HERO
-
Технологии
GSIB
-
HERO
Коммунальные услуги
GSIB
-
HERO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. HERO — Ранг доходности на риск
GSIB
HERO
Сравнение GSIB c HERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | HERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.84 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.70 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | -1.33 | +12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и HERO
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и HERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -54.02% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -28.08% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.29% | +30.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -25.97% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 14.82% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и HERO
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Global X Video Games & Esports ETF (HERO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | HERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.45% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 15.21% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 19.53% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 23.36% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 24.46% | -5.95% |
Сравнение комиссий GSIB и HERO
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HERO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и HERO
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности HERO в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.96% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and HERO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.59%) compared to HERO (4.45%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs HERO's -54.02%.
On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs -19.33% for HERO. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs -19.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.
HERO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.67% for GSIB.
GSIB is categorized as Financials Equities, while HERO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.50% for HERO.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и HERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор