Сравнение GSIB с GABF

С начала года, GSIB показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSIB и GABF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности GABF в 2.17%

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и GABF.

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.