Сравнение GSIB с GABF
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs -3.20% for GABF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 2.01% |
Correlation
The correlation between GSIB and GABF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between GSIB and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GSIB и GABF
Секторы
GSIB
GABF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GSIB
GABF
Сырьевые материалы
GSIB
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
GSIB
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
GSIB
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
GSIB
-
GABF
-
Энергетика
GSIB
-
GABF
-
Здравоохранение
GSIB
-
GABF
-
Промышленность
GSIB
-
GABF
Недвижимость
GSIB
-
GABF
Технологии
GSIB
-
GABF
Коммунальные услуги
GSIB
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. GABF — Ранг доходности на риск
GSIB
GABF
Сравнение GSIB c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.19 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | -0.44 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.19 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.87 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и GABF
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -20.86% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -17.16% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -11.60% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.86% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 7.27% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и GABF
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.28% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.14% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 17.37% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.54% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.54% | -2.09% |
Сравнение комиссий GSIB и GABF
GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и GABF
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and GABF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.26%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs GABF's -20.86%.
On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs -3.20% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs -3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.
GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.74% for GSIB.
They also come from different issuers: Themes and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.10% for GABF.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор