Сравнение GSIB с FLJH
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. GSIB is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 45.89% for FLJH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 18.85%.
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 18.85% | 25.26% | 25.89% | 2.04% |
Correlation
The correlation between GSIB and FLJH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between GSIB and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GSIB и FLJH
Секторы
GSIB
FLJH
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
GSIB
FLJH
Сырьевые материалы
GSIB
-
FLJH
Коммуникационные услуги
GSIB
-
FLJH
Потребительский циклический сектор
GSIB
-
FLJH
Потребительский защитный сектор
GSIB
-
FLJH
Энергетика
GSIB
-
FLJH
Здравоохранение
GSIB
-
FLJH
Промышленность
GSIB
-
FLJH
Недвижимость
GSIB
-
FLJH
Технологии
GSIB
-
FLJH
Коммунальные услуги
GSIB
-
FLJH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. FLJH — Ранг доходности на риск
GSIB
FLJH
Сравнение GSIB c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.20 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 16.28 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и FLJH
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -31.51% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -10.80% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -5.30% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.78% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и FLJH
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.20% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 14.09% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 18.44% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.61% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 19.84% | -1.33% |
Сравнение комиссий GSIB и FLJH
GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и FLJH
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FLJH в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.28% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and FLJH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.59%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs FLJH's -31.51%.
On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 45.89% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 45.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.
FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.67% for GSIB.
GSIB is categorized as Financials Equities, while FLJH is Japan Equities. They also come from different issuers: Themes and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.09% for FLJH.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор