PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с EWJV

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. GSIB is actively managed, while EWJV is passively managed. Over the past year, GSIB returned 49.03% vs 40.49% for EWJV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIB показывает доходность 15.97%, а EWJV немного выше – 16.16%.

GSIB

1 день
0.20%
1 месяц
10.04%
С начала года
15.97%
6 месяцев
18.23%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWJV

1 день
0.88%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.32%
1 год
40.49%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и EWJV

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		15.97%61.67%32.86%1.75%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.16%33.96%11.59%1.20%

Correlation

The correlation between GSIB and EWJV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between GSIB and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и EWJV

Секторы
GSIB
EWJV

Финансовые услуги

100.0%
30.1%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

14.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

22.7%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

7.7%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
EWJV
30.1%

Сырьевые материалы

GSIB

-

EWJV
3.3%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

EWJV
9.1%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

EWJV
14.0%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

EWJV
3.9%

Энергетика

GSIB

-

EWJV
1.8%

Здравоохранение

GSIB

-

EWJV
2.8%

Промышленность

GSIB

-

EWJV
22.7%

Недвижимость

GSIB

-

EWJV
3.2%

Технологии

GSIB

-

EWJV
7.7%

Коммунальные услуги

GSIB

-

EWJV
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLF
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

GSIB vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.09

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.92

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.76

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

8.23

+4.26

GSIB vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа EWJV равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и EWJV

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-30.05%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.74%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.00%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-6.18%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.94%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и EWJV

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.94%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

14.95%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.51%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

18.03%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.54%

-0.07%

Сравнение комиссий GSIB и EWJV

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и EWJV

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EWJV в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.64%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and EWJV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.27%) compared to EWJV (4.94%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs EWJV's -30.05%.

On 1-year performance, GSIB leads with 49.03% vs 40.49% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 49.03% return vs 40.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.64% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while EWJV is Japan Equities. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.15% for EWJV.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор