Сравнение GSIB с DFNL
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and DFNL (Davis Select Financial ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GSIB returned 42.41% vs 12.54% for DFNL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.64%/yr for DFNL.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и DFNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью -5.82%.
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIB и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
DFNL Davis Select Financial ETF | -5.82% | 28.59% | 28.56% | 1.39% |
Correlation
The correlation between GSIB and DFNL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between GSIB and DFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GSIB и DFNL
Секторы
GSIB
DFNL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GSIB
DFNL
Сырьевые материалы
GSIB
-
DFNL
-
Коммуникационные услуги
GSIB
-
DFNL
-
Потребительский циклический сектор
GSIB
-
DFNL
Потребительский защитный сектор
GSIB
-
DFNL
-
Энергетика
GSIB
-
DFNL
-
Здравоохранение
GSIB
-
DFNL
-
Промышленность
GSIB
-
DFNL
Недвижимость
GSIB
-
DFNL
-
Технологии
GSIB
-
DFNL
Коммунальные услуги
GSIB
-
DFNL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. DFNL — Ранг доходности на риск
GSIB
DFNL
Сравнение GSIB c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.97 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 2.84 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.86 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.51 | +1.85 |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и DFNL
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и DFNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -44.51% | +26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.94% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -8.54% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -7.66% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.43% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и DFNL
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Davis Select Financial ETF (DFNL) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.93% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.22% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 14.68% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.33% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 22.62% | -4.17% |
Сравнение комиссий GSIB и DFNL
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и DFNL
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности DFNL в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.45% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and DFNL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.26%) compared to DFNL (3.93%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs DFNL's -44.51%.
On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 12.54% for DFNL. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFNL has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for DFNL.
GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.45% for DFNL.
They also come from different issuers: Themes and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.64% for DFNL.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и DFNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор