Сравнение GSIB с DFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Davis Select Financial ETF (DFNL).
GSIB и DFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и DFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
DFNL Davis Select Financial ETF | -7.22% | 28.59% | 28.56% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью -7.22%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и DFNL
GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.
Доходность на риск
GSIB vs. DFNL — Ранг доходности на риск
GSIB
DFNL
Сравнение GSIB c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.83 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.20 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.22 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 3.93 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.83 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.51 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и DFNL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и DFNL
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности DFNL в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.47% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и DFNL
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и DFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -44.51% | +26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.48% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -9.91% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -7.69% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и DFNL
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Davis Select Financial ETF (DFNL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.91% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.16% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 19.02% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.33% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.74% | -4.35% |