PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с CMBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с CMBT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Cmb.Tech NV (CMBT).

GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и CMBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Cmb.Tech NV (CMBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и CMBT

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%32.86%2.35%
CMBT
Cmb.Tech NV		31.76%-2.30%-35.19%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у CMBT с доходностью 31.76%.

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMBT

1 день
1.77%
1 месяц
-14.58%
С начала года
31.76%
6 месяцев
36.14%
1 год
40.79%
3 года*
-0.16%
5 лет*
13.07%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Cmb.Tech NV

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с CMBT:
CMBT с VOOCMBT с SPYCMBT с QQQCMBT с QQQHCMBT с BSD2.DECMBT с FCGSXCMBT с PSTG

Доходность на риск

GSIB vs. CMBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CMBT
Ранг доходности на риск CMBT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c CMBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Cmb.Tech NV (CMBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBCMBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.96

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.56

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.01

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

4.93

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. CMBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CMBT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и CMBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBCMBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.96

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.18

+1.97

Корреляция

Корреляция между GSIB и CMBT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и CMBT

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности CMBT в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMBT
Cmb.Tech NV		0.79%0.52%25.18%12.23%0.70%1.35%20.75%0.96%1.73%3.03%17.23%6.35%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и CMBT

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки CMBT в -57.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и CMBT.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBCMBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-57.21%

+39.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-19.70%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-30.41%

+20.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-25.31%

+23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

8.02%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и CMBT

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 7.69%, в то время как у Cmb.Tech NV (CMBT) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBCMBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

12.29%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

27.91%

-14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

42.87%

-22.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

42.58%

-24.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

40.86%

-22.47%