PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GSHIX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 4.92% против 2.37% соответственно.

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с FOCIXGSHIX с GCGIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GSHIX и GSSRX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GSHIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.98

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.39

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.89

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

12.52

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSRX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.95

+0.13

Корреляция

Корреляция между GSHIX и GSSRX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и GSSRX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и GSSRX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-9.03%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-1.62%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-8.88%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-9.03%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.11%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.27%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.37%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и GSSRX

Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.91%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.52%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

2.17%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

2.38%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

2.39%

+3.49%