PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с GCGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.97%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции GSHIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 15.72% соответственно.

GSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.53%
1 год
5.80%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.86%

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с FOCIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPXGSHIX с GSSRX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GSHIX и GCGIX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GSHIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.54

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.94

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.49

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

1.66

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.54

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.43

+0.64

Корреляция

Корреляция между GSHIX и GCGIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и GCGIX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности GCGIX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.14%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и GCGIX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-65.78%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-17.25%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-32.57%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-32.94%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-17.25%

+14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-20.92%

+17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

5.06%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) составляет 1.52%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

5.46%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

11.96%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

22.89%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

22.19%

-17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

21.48%

-15.61%