PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, GSHIX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции GSHIX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.44% соответственно.

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с FOCIXGSHIX с GCGIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий GSHIX и FHYSX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

GSHIX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.43

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.73

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

11.03

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.86

+0.22

Корреляция

Корреляция между GSHIX и FHYSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и FHYSX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и FHYSX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-21.45%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-2.50%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-16.93%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-21.45%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.77%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.61%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и FHYSX

Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.38%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.43%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

3.79%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

5.20%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.77%

+0.11%