PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSHIX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSHIX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSHIX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSHIX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%2.46%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSHIX показывает доходность -1.44%, а CRDOX немного ниже – -1.45%.

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с FOCIXGSHIX с GCGIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий GSHIX и CRDOX

GSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

GSHIX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSHIX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSHIXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.04

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.80

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.81

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.08

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSHIX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSHIX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSHIX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSHIXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.72

+0.36

Корреляция

Корреляция между GSHIX и CRDOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSHIX и CRDOX

Дивидендная доходность GSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSHIX и CRDOX

Максимальная просадка GSHIX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSHIX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSHIXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-15.92%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-3.14%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

-15.92%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.81%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.63%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.70%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GSHIX и CRDOX

Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSHIXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.44%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.19%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

3.28%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

4.11%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

4.04%

+1.84%