Сравнение GSG с VNQI
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSG returned 6.89%/yr vs 2.74%/yr for VNQI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GSG charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности GSG и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 6.89% против 2.74% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 6.89%
VNQI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам GSG и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.61% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -0.33% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Correlation
The correlation between GSG and VNQI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between GSG and VNQI shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. VNQI — Ранг доходности на риск
GSG
VNQI
Сравнение GSG c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.40 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 1.13 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и VNQI
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -38.35% | -51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -14.78% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -16.35% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -35.55% | +6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -38.35% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.96% | -9.99% | -49.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.69% | -10.89% | -52.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 5.19% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и VNQI
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.62% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 11.75% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 13.73% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 15.54% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 16.07% | +5.97% |
Сравнение комиссий GSG и VNQI
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и VNQI
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.72% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and VNQI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (6.25%) compared to VNQI (4.62%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs VNQI's -38.35%.
On 10-year performance, GSG leads with 6.89% vs 2.74% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 6.89% return vs 2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
VNQI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for GSG.
GSG is categorized as Commodities, while VNQI is REIT. GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.12% for VNQI.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор