PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%28.71%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий GSG и SGOV

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

GSG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSGSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

20.61

-18.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

283.87

-281.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

201.33

-199.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

411.31

-407.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

4,618.08

-4,608.68

GSG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

20.61

-18.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

14.12

-13.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

12.34

-12.44

Корреляция

Корреляция между GSG и SGOV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и SGOV

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.


TTM202520242023202220212020
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок GSG и SGOV

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


GSGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-0.03%

-89.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-0.01%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-0.03%

-29.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

0.00%

-58.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

0.00%

-63.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

0.00%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и SGOV

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

0.06%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

0.13%

+16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

0.20%

+20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

0.24%

+21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

0.24%

+21.53%