Сравнение GSG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GSG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | 28.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и SGOV
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
GSG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GSG
SGOV
Сравнение GSG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 20.61 | -18.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 283.87 | -281.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 201.33 | -199.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 411.31 | -407.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 4,618.08 | -4,608.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 20.61 | -18.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 14.12 | -13.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 12.34 | -12.44 |
Корреляция
Корреляция между GSG и SGOV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и SGOV
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и SGOV
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -0.03% | -89.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -0.01% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -0.03% | -29.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | 0.00% | -58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | 0.00% | -63.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 0.00% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и SGOV
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 0.06% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 0.13% | +16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 0.20% | +20.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 0.24% | +21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 0.24% | +21.53% |