PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSG и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
38.38%5.93%8.52%-5.51%-5.64%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.


GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий GSG и ISCMF

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Доходность на риск

GSG vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSGISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.79

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.44

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.36

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

5.25

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

12.38

-2.98

GSG vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.40

-0.50

Корреляция

Корреляция между GSG и ISCMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и ISCMF

Ни GSG, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и ISCMF

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и ISCMF.


Загрузка...

Показатели просадок


GSGISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-25.42%

-64.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-5.69%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

-2.55%

-55.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-13.98%

-49.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.41%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и ISCMF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSGISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

9.72%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

13.85%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

16.72%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

14.05%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

14.05%

+7.72%