PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с EAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с EAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и GrafTech International Ltd. (EAF).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GSG и EAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и GrafTech International Ltd. (EAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и EAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-19.38%
EAF
GrafTech International Ltd.		-56.29%-10.35%-21.00%-53.81%-59.53%11.34%-6.94%4.40%-15.76%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у EAF с доходностью -56.29%.

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

EAF

1 день
9.18%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-56.29%
6 месяцев
-47.11%
1 год
-22.46%
3 года*
-48.10%
5 лет*
-44.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

GrafTech International Ltd.

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с EAF:
EAF с VEAEAF с NMGEAF с VOOEAF с TOUSEAF с IDEV

Доходность на риск

GSG vs. EAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EAF
Ранг доходности на риск EAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c EAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и GrafTech International Ltd. (EAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGEAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.19

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.57

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.39

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

-0.84

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. EAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EAF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и EAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGEAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.19

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.53

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.41

+0.32

Корреляция

Корреляция между GSG и EAF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и EAF

Ни GSG, ни EAF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAF
GrafTech International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.91%0.84%0.34%1.08%2.93%8.17%

Просадки

Сравнение просадок GSG и EAF

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что меньше максимальной просадки EAF в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и EAF.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGEAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-97.38%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-73.61%

+61.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-96.18%

+67.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

-96.61%

+38.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-63.66%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

34.01%

-29.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и EAF

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 11.23%, в то время как у GrafTech International Ltd. (EAF) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGEAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

23.43%

-12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

87.99%

-71.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

117.79%

-96.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

82.90%

-60.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

75.52%

-53.75%