PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSG и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и CCRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у CCRSX с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 8.98% против 6.76% соответственно.


GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Сравнение комиссий GSG и CCRSX

GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.


Доходность на риск

GSG vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина

CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSGCCRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.80

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.32

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.33

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

9.03

+0.37

GSG vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRSX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSGCCRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.06

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.00

-0.09

Корреляция

Корреляция между GSG и CCRSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и CCRSX

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%.


TTM20252024202320222021202020192018
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%

Просадки

Сравнение просадок GSG и CCRSX

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, примерно равная максимальной просадке CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CCRSX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSGCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-93.56%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.12%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-83.30%

+54.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-83.30%

+25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

-42.05%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-51.17%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.37%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и CCRSX

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSGCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

7.01%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

13.40%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

16.61%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

225.84%

-203.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

159.86%

-138.09%