PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с CCRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с CCRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, GSG returned 7.69%/yr vs 6.04%/yr for CCRSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for CCRSX.

Доходность

Сравнение доходности GSG и CCRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 42.58%, что значительно выше, чем у CCRSX с доходностью 27.42%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 7.69% против 6.04% соответственно.

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%

CCRSX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.74%
С начала года
27.42%
6 месяцев
26.84%
1 год
39.17%
3 года*
15.98%
5 лет*
11.72%
10 лет*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и CCRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		27.42%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%

Correlation

The correlation between GSG and CCRSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г.

0.81

The correlation between GSG and CCRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с SRUUFCCRSX с CRSOX

Доходность на риск

GSG vs. CCRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c CCRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGCCRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.43

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.04

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

5.27

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

14.18

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. CCRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCRSX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и CCRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGCCRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.00

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GSG и CCRSX

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, примерно равная максимальной просадке CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CCRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGCCRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-93.56%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-7.53%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-11.56%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-83.30%

+54.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-83.30%

+25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.95%

-39.88%

-17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-51.08%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.79%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и CCRSX

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGCCRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.32%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

14.26%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

16.45%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

225.85%

-203.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

159.90%

-137.87%

Сравнение комиссий GSG и CCRSX

GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и CCRSX

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		10.88%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSG and CCRSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to CCRSX (5.32%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs CCRSX's -93.56%.

CCRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и CCRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор