Сравнение GSG с CCRSX
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and CCRSX (Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, GSG returned 8.03%/yr vs 26.59%/yr for CCRSX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. GSG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for CCRSX.
Доходность
Сравнение доходности GSG и CCRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у CCRSX с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям CCRSX по среднегодовой доходности: 8.03% против 26.59% соответственно.
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
CCRSX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 21.02%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 57.46%
- 10 лет*
- 26.59%
- Всё время*
- 8.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам GSG и CCRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 21.02% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 667.99% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
Correlation
The correlation between GSG and CCRSX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.81 |
The correlation between GSG and CCRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. CCRSX — Ранг доходности на риск
GSG
CCRSX
Сравнение GSG c CCRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | CCRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.37 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.65 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и CCRSX
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CCRSX в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CCRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -78.02% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -14.30% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -14.30% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -25.53% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -36.73% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | -8.80% | -51.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -41.06% | -22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 4.42% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и CCRSX
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 4.60% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 13.05% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 16.94% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 222.80% | -199.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 157.73% | -135.65% |
Сравнение комиссий GSG и CCRSX
GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и CCRSX
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.46% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and CCRSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to CCRSX (4.60%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs CCRSX's -78.02%.
CCRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и CCRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор