Сравнение GSG с CCRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSG и CCRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и CCRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 22.81% | 15.37% | 4.86% | -8.88% | 15.71% | 28.00% | -1.49% | 6.69% | -11.63% | -7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у CCRSX с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции CCRSX по среднегодовой доходности: 8.98% против 6.76% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
CCRSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и CCRSX
GSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCRSX в 1.05%.
Доходность на риск
GSG vs. CCRSX — Ранг доходности на риск
GSG
CCRSX
Сравнение GSG c CCRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | CCRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.80 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.32 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.33 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 9.03 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.80 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.06 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.00 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSG и CCRSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и CCRSX
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 11.29% | 3.98% | 2.95% | 26.59% | 18.97% | 4.82% | 5.51% | 0.86% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и CCRSX
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, примерно равная максимальной просадке CCRSX в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CCRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -93.56% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.12% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -83.30% | +54.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -83.30% | +25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -42.05% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -51.17% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.37% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и CCRSX
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | CCRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 7.01% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 13.40% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 16.61% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 225.84% | -203.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 159.86% | -138.09% |