Сравнение GSFTX с WMFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и WMFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и WMFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.58% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -5.23% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у WMFFX с доходностью -5.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции WMFFX немного впереди с 11.98%.
GSFTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.96%
WMFFX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и WMFFX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии WMFFX в 0.37%.
Доходность на риск
GSFTX vs. WMFFX — Ранг доходности на риск
GSFTX
WMFFX
Сравнение GSFTX c WMFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | WMFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.21 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4.45 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | WMFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и WMFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и WMFFX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности WMFFX в 10.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.31% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.88% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и WMFFX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и WMFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | WMFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -47.21% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -10.37% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -18.53% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -34.63% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -8.36% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -5.40% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.29% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и WMFFX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 2.90%, в то время как у Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | WMFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.59% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 7.98% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 15.19% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 14.10% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.32% | -0.64% |