PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с WMFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и WMFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и WMFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.58%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
-5.23%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у WMFFX с доходностью -5.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции WMFFX немного впереди с 11.98%.


GSFTX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.13%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.96%

WMFFX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.05%
1 год
10.90%
3 года*
15.34%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Сравнение комиссий GSFTX и WMFFX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии WMFFX в 0.37%.


Доходность на риск

GSFTX vs. WMFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c WMFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSFTXWMFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.77

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.21

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

4.45

+2.35

GSFTX vs. WMFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа WMFFX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и WMFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSFTXWMFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.77

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между GSFTX и WMFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и WMFFX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности WMFFX в 10.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.31%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2
10.88%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и WMFFX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и WMFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSFTXWMFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-47.21%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.37%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-18.53%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-34.63%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-8.36%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.40%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.29%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и WMFFX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 2.90%, в то время как у Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSFTXWMFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.59%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.98%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

15.19%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

14.10%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.32%

-0.64%