Сравнение GSFTX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции VIG немного впереди с 12.29%.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и VIG
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
GSFTX vs. VIG — Ранг доходности на риск
GSFTX
VIG
Сравнение GSFTX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.87 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.33 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.20 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 5.31 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.87 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и VIG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и VIG
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и VIG
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -46.81% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -10.83% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -20.39% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -31.72% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.73% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -5.55% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.45% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и VIG
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.05% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.82% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 15.28% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.26% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.04% | -0.36% |