PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		1.58%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

GSFTX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.58%
6 месяцев
4.13%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.96%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий GSFTX и TOWFX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Доходность на риск

GSFTX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.76

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.42

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.07

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

10.75

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между GSFTX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и TOWFX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.31%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и TOWFX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSFTXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-96.18%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.39%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-96.18%

+79.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-94.95%

+89.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-21.04%

+14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.81%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и TOWFX

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSFTXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.60%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.60%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.95%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

1,084.26%

-1,070.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

971.53%

-955.85%