Сравнение GSFTX с NSVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и NSVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и NSVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у NSVAX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции NSVAX по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.53% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и NSVAX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NSVAX в 1.02%.
Доходность на риск
GSFTX vs. NSVAX — Ранг доходности на риск
GSFTX
NSVAX
Сравнение GSFTX c NSVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | NSVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.70 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.74 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.73 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | NSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.29 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.40 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и NSVAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и NSVAX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности NSVAX в 15.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и NSVAX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки NSVAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и NSVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | NSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -59.32% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -14.17% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -27.11% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -48.33% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.89% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -9.80% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.67% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и NSVAX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | NSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 6.18% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 12.47% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 21.72% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 22.56% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 23.87% | -8.19% |