PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFTX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%9.56%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с schdGSFTX с PRDGX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий GSFTX и GQHPX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GSFTX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFTXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.28

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.37

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

4.50

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFTX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFTXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.90

-0.36

Корреляция

Корреляция между GSFTX и GQHPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и GQHPX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и GQHPX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSFTXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-17.26%

-30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.17%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.15%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-3.36%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.64%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и GQHPX

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSFTXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.66%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.98%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.90%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

12.67%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

12.67%

+3.01%