Сравнение GSFTX с DQIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и DQIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и DQIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 0.36% | 19.01% | 26.93% | 19.21% | -9.35% | 29.13% | 4.81% | 24.98% | -3.60% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у DQIRX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям DQIRX по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.15% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
DQIRX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и DQIRX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DQIRX в 0.78%.
Доходность на риск
GSFTX vs. DQIRX — Ранг доходности на риск
GSFTX
DQIRX
Сравнение GSFTX c DQIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | DQIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.94 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.98 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 10.02 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и DQIRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и DQIRX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности DQIRX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 3.02% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и DQIRX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DQIRX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и DQIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -50.77% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -12.32% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -20.34% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -36.82% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.57% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -6.99% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.43% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и DQIRX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | DQIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.41% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.84% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 17.33% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 15.90% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.39% | -1.71% |