Сравнение GSFTX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.58% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 11.96% против 9.81% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.96%
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и COSZX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
GSFTX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
GSFTX
COSZX
Сравнение GSFTX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.77 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.27 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.33 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 9.03 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.77 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.20 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и COSZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и COSZX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности COSZX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.31% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и COSZX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -63.37% | +15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -11.76% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -25.77% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -43.40% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -10.89% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -18.03% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.04% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и COSZX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 2.90%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.37% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 10.10% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 16.05% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 15.74% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.43% | -1.75% |