PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с VSDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с VSDA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.58%/yr vs 7.92%/yr for VSDA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for VSDA.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEW показывает доходность 10.76%, а VSDA немного выше – 10.91%.

GSEW

1 день
0.54%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.57%
3 года*
17.29%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

VSDA

1 день
0.76%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.91%
6 месяцев
9.78%
1 год
16.90%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и VSDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.76%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.72%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		10.91%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%11.02%

Correlation

The correlation between GSEW and VSDA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between GSEW and VSDA shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и VSDA

Секторы
GSEW
VSDA

Технологии

21.5%
4.7%

Промышленность

15.5%
17.1%

Финансовые услуги

14.1%
21.2%

Здравоохранение

11.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.9%

Коммунальные услуги

5.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
31.6%

Энергетика

4.6%
2.4%

Сырьевые материалы

4.4%
8.1%

Недвижимость

4.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.0%

Технологии

GSEW
21.5%
VSDA
4.7%

Промышленность

GSEW
15.5%
VSDA
17.1%

Финансовые услуги

GSEW
14.1%
VSDA
21.2%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
VSDA
7.4%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.4%
VSDA
4.9%

Коммунальные услуги

GSEW
5.6%
VSDA
2.6%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.5%
VSDA
31.6%

Энергетика

GSEW
4.6%
VSDA
2.4%

Сырьевые материалы

GSEW
4.4%
VSDA
8.1%

Недвижимость

GSEW
4.2%
VSDA
0.0%

Коммуникационные услуги

GSEW
4.0%
VSDA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO

Доходность на риск

GSEW vs. VSDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWVSDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.50

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.26

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.80

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

4.52

+4.64

GSEW vs. VSDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDA равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и VSDA

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и VSDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWVSDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-32.12%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-9.44%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-15.54%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-16.14%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.73%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.63%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.75%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и VSDA

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWVSDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.34%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.41%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.35%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.05%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

16.57%

+2.60%

Сравнение комиссий GSEW и VSDA

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VSDA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и VSDA

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VSDA в 2.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.39%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.50%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and VSDA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (3.87%) compared to VSDA (3.34%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs VSDA's -32.12%.

On 5-year performance, GSEW leads with 8.58% vs 7.92% for VSDA. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 8.58% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.39% for GSEW.

GSEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while VSDA is Large Cap Growth Equities. GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Crestview. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.35% for VSDA.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и VSDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор