PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с UJUN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - GSEW tracks the Solactive US Large Cap Equal Weight Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSEW returned 8.58%/yr vs 5.89%/yr for UJUN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 1.94%.

GSEW

1 день
0.54%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.57%
3 года*
17.29%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.94%
3 года*
10.49%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.76%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%16.76%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		1.94%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.20%

Correlation

The correlation between GSEW and UJUN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г.

0.83

The correlation between GSEW and UJUN shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и UJUN

Секторы
GSEW
UJUN

Технологии

21.5%
38.4%

Промышленность

15.5%
7.9%

Финансовые услуги

14.1%
11.0%

Здравоохранение

11.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Коммунальные услуги

5.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Энергетика

4.6%
3.2%

Сырьевые материалы

4.4%
1.7%

Недвижимость

4.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.8%

Технологии

GSEW
21.5%
UJUN
38.4%

Промышленность

GSEW
15.5%
UJUN
7.9%

Финансовые услуги

GSEW
14.1%
UJUN
11.0%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
UJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.4%
UJUN
10.0%

Коммунальные услуги

GSEW
5.6%
UJUN
2.1%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.5%
UJUN
4.6%

Энергетика

GSEW
4.6%
UJUN
3.2%

Сырьевые материалы

GSEW
4.4%
UJUN
1.7%

Недвижимость

GSEW
4.2%
UJUN
1.8%

Коммуникационные услуги

GSEW
4.0%
UJUN
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

GSEW vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.75

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.57

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.81

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

14.22

-5.06

GSEW vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и UJUN

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-13.73%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-2.84%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-11.24%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-11.96%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.63%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-2.06%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.56%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и UJUN

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.24%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

3.88%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

4.56%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

8.38%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

8.77%

+10.40%

Сравнение комиссий GSEW и UJUN

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и UJUN

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.39%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and UJUN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (3.87%) compared to UJUN (2.24%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, GSEW leads with 8.58% vs 5.89% for UJUN. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSEW has performed better with a 8.58% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

GSEW has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for UJUN.

GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Innovator. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор