PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEW с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

GSEW и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEW и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и SGRT

2026 (YTD)2025
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		0.15%3.23%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QUSGSEW с SCHG
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий GSEW и SGRT

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSEW vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.09

-1.53

Корреляция

Корреляция между GSEW и SGRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и SGRT

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и SGRT

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEWSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-17.87%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-7.09%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.52%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEWSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

32.60%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

32.60%

-15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

32.60%

-13.28%