PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSEW с IQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

GSEW и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSEW и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEW и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		0.55%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%25.86%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.22%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.22%.

GSEW

1 день
0.39%
1 месяц
-3.56%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.54%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

IQM

1 день
0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
53.79%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QUSGSEW с SCHG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий GSEW и IQM

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSEW vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.62

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.23

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.88

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

12.05

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.62

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между GSEW и IQM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и IQM

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSEW и IQM

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSEWIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-44.91%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-14.71%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-44.91%

+19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.84%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-12.55%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.74%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и IQM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.86%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSEWIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

12.54%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

23.50%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

33.39%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

28.66%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

30.72%

-11.40%