PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GSEW is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и GRW

2026 (YTD)
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.20%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between GSEW and GRW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.70

Сравнение распределения секторов GSEW и GRW

Секторы
GSEW
GRW

Технологии

20.9%
26.6%

Промышленность

15.6%
38.1%

Финансовые услуги

14.3%
9.8%

Здравоохранение

11.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.3%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.6%
4.0%

Недвижимость

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
9.1%

Технологии

GSEW
20.9%
GRW
26.6%

Промышленность

GSEW
15.6%
GRW
38.1%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
GRW
9.8%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
GRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
GRW
8.3%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
GRW

-

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
GRW

-

Энергетика

GSEW
4.9%
GRW

-

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
GRW
4.0%

Недвижимость

GSEW
4.0%
GRW

-

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
GRW
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с BBHLGRW с MUSE

Доходность на риск

GSEW vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

13.58

-12.96

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GRW

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-0.45%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-0.17%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

8.89%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

8.89%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

8.89%

+10.30%

Сравнение комиссий GSEW и GRW

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GRW

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and GRW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and TCW. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор