PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GSEW is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, GSEW returned 19.76% vs 25.94% for GPIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSEW показывает доходность 10.61%, а GPIX немного ниже – 10.24%.

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%18.01%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between GSEW and GPIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between GSEW and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEW и GPIX

Секторы
GSEW
GPIX

Технологии

20.9%
35.5%

Промышленность

15.6%
8.4%

Финансовые услуги

14.3%
11.6%

Здравоохранение

11.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Коммунальные услуги

5.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Энергетика

4.9%
3.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Недвижимость

4.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.5%

Технологии

GSEW
20.9%
GPIX
35.5%

Промышленность

GSEW
15.6%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
GPIX
11.6%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
GPIX
10.1%

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
GPIX
2.4%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
GPIX
4.9%

Энергетика

GSEW
4.9%
GPIX
3.5%

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
GPIX
1.8%

Недвижимость

GSEW
4.0%
GPIX
2.0%

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
GPIX
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GSEW vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.56

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.53

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.38

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

17.02

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.56

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.79

-1.17

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GPIX

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-17.50%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.71%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-1.48%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.53%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GPIX

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.21%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.90%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

10.17%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

13.79%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

13.79%

+5.40%

Сравнение комиссий GSEW и GPIX

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GPIX

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and GPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSEW has higher volatility (2.82%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.94% vs 19.76% for GSEW. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.94% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.41% for GSEW.

GSEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор