PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEW с GDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с GDOC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index, while GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs. GSEW is passively managed, while GDOC is actively managed. Over the past 3 years, GSEW returned 17.95%/yr vs 0.84%/yr for GDOC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for GDOC.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и GDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у GDOC с доходностью -5.53%.

GSEW

1 день
0.99%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
19.76%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

GDOC

1 день
2.42%
1 месяц
3.85%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-7.50%
1 год
7.15%
3 года*
0.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и GDOC

2026 (YTD)20252024202320222021
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		10.61%11.97%16.89%17.80%-17.54%0.03%
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-5.53%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%

Correlation

The correlation between GSEW and GDOC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.75

The correlation between GSEW and GDOC shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSEW и GDOC

Секторы
GSEW
GDOC

Технологии

20.9%

-

Промышленность

15.6%

-

Финансовые услуги

14.3%

-

Здравоохранение

11.3%
97.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммунальные услуги

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.0%

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Технологии

GSEW
20.9%
GDOC

-

Промышленность

GSEW
15.6%
GDOC

-

Финансовые услуги

GSEW
14.3%
GDOC

-

Здравоохранение

GSEW
11.3%
GDOC
97.3%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.1%
GDOC

-

Коммунальные услуги

GSEW
5.8%
GDOC

-

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.7%
GDOC
1.0%

Энергетика

GSEW
4.9%
GDOC

-

Сырьевые материалы

GSEW
4.6%
GDOC

-

Недвижимость

GSEW
4.0%
GDOC

-

Коммуникационные услуги

GSEW
3.5%
GDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с SCHG
Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTECGDOC с PSCH

Доходность на риск

GSEW vs. GDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c GDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEWGDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.45

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.78

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.46

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

1.05

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEW vs. GDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа GDOC равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и GDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEWGDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.45

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.16

+0.78

Просадки

Сравнение просадок GSEW и GDOC

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки GDOC в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и GDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWGDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-31.01%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-15.67%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-22.51%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.49%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-15.90%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

6.85%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и GDOC

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 2.82%, в то время как у Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWGDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.41%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.86%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.82%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

18.81%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.81%

+0.38%

Сравнение комиссий GSEW и GDOC

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDOC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и GDOC

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GDOC в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.34%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.41%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and GDOC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (5.41%) compared to GSEW (2.82%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs GDOC's -31.01%.

On 3-year performance, GSEW leads with 17.95% vs 0.84% for GDOC. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSEW has performed better with a 17.95% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GSEW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.34% for GDOC.

GSEW is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDOC is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.75% for GDOC.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и GDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор