Сравнение GSEW с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GSEW и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEW и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 12.55% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и FMTM
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GSEW vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GSEW
FMTM
Сравнение GSEW c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.68 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.20 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.23 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 12.18 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.68 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.71 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и FMTM
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и FMTM
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -12.12% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.12% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -6.27% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -1.89% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.21% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и FMTM
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 10.78% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 19.28% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 23.38% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 23.19% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 23.19% | -3.87% |