Сравнение GSEW с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности GSEW и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.55% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 31.04% | -8.11% | 7.67% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.41% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.41%.
GSEW
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
DODGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и DODGX
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
GSEW vs. DODGX — Ранг доходности на риск
GSEW
DODGX
Сравнение GSEW c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.67 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 2.79 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и DODGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и DODGX
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DODGX в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и DODGX
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -63.24% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.19% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -21.85% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -5.07% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -7.53% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.96% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и DODGX
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GSEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.10% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 8.72% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 16.32% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.04% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.25% | +0.07% |