Сравнение GSEW с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Inspire 100 ETF (BIBL).
GSEW и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEW и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEW и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 0.15% | 11.97% | 16.89% | 17.80% | -17.54% | 25.43% | 16.28% | 31.04% | -8.11% | 4.78% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEW показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
GSEW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEW и BIBL
GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
GSEW vs. BIBL — Ранг доходности на риск
GSEW
BIBL
Сравнение GSEW c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEW | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.78 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.84 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 8.69 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GSEW и BIBL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEW и BIBL
Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.55% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок GSEW и BIBL
Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -36.12% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -13.93% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -30.85% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -4.96% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -7.17% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.95% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEW и BIBL
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 4.87%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.82% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 12.28% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 20.39% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.44% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.15% | -1.83% |