PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSEW с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEW с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GSEW is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, GSEW returned 16.03%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSEW charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности GSEW и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEW показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

GSEW

1 день
0.55%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
7.93%
С начала года
12.35%
1 год
17.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEW и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		12.35%11.97%16.89%17.80%6.38%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between GSEW and AVIE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.69

Over the past year, the correlation between GSEW and AVIE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GSEW и AVIE

Секторы
GSEW
AVIE

Технологии

21.5%
0.1%

Промышленность

15.5%
1.3%

Финансовые услуги

14.1%
15.0%

Здравоохранение

11.3%
26.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
0.0%

Коммунальные услуги

5.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
17.1%

Энергетика

4.6%
30.0%

Сырьевые материалы

4.4%
9.8%

Недвижимость

4.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Технологии

GSEW
21.5%
AVIE
0.1%

Промышленность

GSEW
15.5%
AVIE
1.3%

Финансовые услуги

GSEW
14.1%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

GSEW
11.3%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

GSEW
9.4%
AVIE
0.0%

Коммунальные услуги

GSEW
5.6%
AVIE
0.0%

Потребительский защитный сектор

GSEW
5.5%
AVIE
17.1%

Энергетика

GSEW
4.6%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

GSEW
4.4%
AVIE
9.8%

Недвижимость

GSEW
4.2%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

GSEW
4.0%
AVIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QQQE
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

GSEW vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEW c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSEWAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.71

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.96

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.53

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

17.46

-8.76

GSEW vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEW на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEW и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSEW и AVIE

Максимальная просадка GSEW за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEW и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEWAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-12.39%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-4.97%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-12.39%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.28%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.96%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.57%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEW и AVIE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) составляет 2.55%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что GSEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEWAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.73%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.59%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.14%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

12.90%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

12.90%

+6.21%

Сравнение комиссий GSEW и AVIE

GSEW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEW и AVIE

Дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.37%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GSEW and AVIE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to GSEW (2.55%). In terms of maximum drawdown, GSEW dropped -38.65% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, GSEW leads with 16.03% vs 13.39% for AVIE. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSEW has performed better with a 16.03% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.37% for GSEW.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for GSEW and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEW и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор