PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEU с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEU с SPEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEU (Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - GSEU tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSEU returned 9.25%/yr vs 9.26%/yr for SPEU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GSEU charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности GSEU и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSEU показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSEU имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции SPEU немного впереди с 9.26%.

GSEU

1 день
1.28%
1 месяц
2.78%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.59%
1 год
18.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.25%

SPEU

1 день
1.21%
1 месяц
2.37%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.94%
1 год
18.56%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEU и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		6.97%35.70%2.00%20.74%-17.90%17.33%6.64%24.57%-14.29%26.97%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		6.61%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between GSEU and SPEU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between GSEU and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSEU и SPEU

Секторы
GSEU
SPEU

Финансовые услуги

24.7%
13.3%

Промышленность

19.9%
6.1%

Здравоохранение

13.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
3.6%

Технологии

8.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.3%

Сырьевые материалы

5.0%
3.4%

Коммунальные услуги

4.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.9%

Энергетика

4.4%
5.3%

Недвижимость

0.6%
1.6%

Финансовые услуги

GSEU
24.7%
SPEU
13.3%

Промышленность

GSEU
19.9%
SPEU
6.1%

Здравоохранение

GSEU
13.1%
SPEU
10.4%

Потребительский защитный сектор

GSEU
8.4%
SPEU
3.6%

Технологии

GSEU
8.1%
SPEU
9.2%

Потребительский циклический сектор

GSEU
6.6%
SPEU
3.3%

Сырьевые материалы

GSEU
5.0%
SPEU
3.4%

Коммунальные услуги

GSEU
4.8%
SPEU
1.5%

Коммуникационные услуги

GSEU
4.6%
SPEU
0.9%

Энергетика

GSEU
4.4%
SPEU
5.3%

Недвижимость

GSEU
0.6%
SPEU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с GSEU:
GSEU с EUDGGSEU с FEDMGSEU с EASGGSEU с GSJYGSEU с AVUVGSEU с DMXFGSEU с ^GSPC
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

GSEU vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEU
Ранг доходности на риск GSEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEU c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEUSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.21

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.77

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

5.66

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEU vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEU на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEU и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEUSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GSEU и SPEU

Максимальная просадка GSEU за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEU и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEUSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-62.45%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.09%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.17%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-32.70%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.71%

-36.83%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.38%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-13.84%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.29%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEU и SPEU

Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 5.54% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEUSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.70%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.89%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.43%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.51%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.51%

-0.40%

Сравнение комиссий GSEU и SPEU

GSEU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEU и SPEU

Дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SPEU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEU
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF		2.55%2.72%2.35%3.41%3.34%2.71%1.84%3.69%3.40%2.51%2.74%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.36%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GSEU and SPEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEU has higher volatility (5.70%) compared to GSEU (5.54%). In terms of maximum drawdown, GSEU dropped -35.71% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SPEU leads with 9.26% vs 9.25% for GSEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEU has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 9.26% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSEU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.55% for GSEU.

GSEU tracks Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.25% for GSEU and 0.09% for SPEU.

GSEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEU и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор